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銀行從業資格考試

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2020年初級銀行從業資格證風險管理課后習題(三)

來源:中華考試網  [2020年1月30日]  【

  一、單項選擇題

  1.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨 ( ) 危機。

  A.流動性

  B.操作

  C.法律

  D.戰略

  2.下列說法錯誤的是 ( ) 。

  A.市場風險具有明顯的非系統性風險特征

  B.國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場,以降低所承擔的風險

  C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

  D.在商業銀行面臨的市場風險中,利率風險尤為重要

  3.20世紀60年代,商業銀行的風險管理進入( )。

  A.資產負債風險管理模式階段

  B.資產風險管理模式階段

  C.全面風險管理模式階段

  D.負債風險管理模式階段

  4.在商業銀行的經營過程中, ( ) 決定其風險承擔能力。

  A.資產規模和商業銀行的風險管理水平

  B.資本金規模和商業銀行的盈利水平

  C.資產規模和商業銀行的盈利水平

  D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

試題來源:[2020年銀行從業(初級)考試題庫

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  5.( ) 是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險,通過衍生產品市場進行對沖。

  A.系統性風險對沖

  B.非系統性風險對沖

  C.自我對沖

  D.市場對沖

  6.對于商業銀行來說,市場風險中最重要的是 ( ) 。

  A.利率風險

  B.股票風險

  C.商品風險

  D.匯率風險

  7.某交易部門持有三種資產,占總資產的比例分別為20%、40%、40%,三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門總的資產百分比收益率是 ( ) 。

  A.10%

  B.10.4%

  C.9.5%

  D.3.5%

  8.小陳的投資組合中有三種人民幣資產,期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 ( ) 。

  A.25.0%

  B.20.0%

  C.21.0%

  D.22.0%

  9.下列關于風險的說法,正確的是 ( ) 。

  A.違約風險僅針對個人而言,不針對企業

  B.結算風險指交易雙方在結算過程中,一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

  C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

  D.信用風險的觀察數據多,且容易獲得

  10.商業銀行風險管理模式的演變過程是 ( ) 。

  A.負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

  B.資產風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一負債風險管理模式階段

  C.負債風險管理模式階段一資產風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段

  D.資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

  11.對于操作風險,商業銀行可以采取的計算方法不包括 ( ) 。

  A.標準法索取—>《銀行從業備考考試,保過資料》請咨詢QQ:37863298。

  B.基本指標法

  C.內部模型法

  D.高級計量法

  12.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是 ( ) 。

  A.RAROC=(稅后凈利潤-預期損失)/非預期損失

  B.RAROC=(稅后凈利潤-非預期損失)/預期損失

  C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/稅后凈利潤

  D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/稅后凈利潤

  13.下列關于資本的說法,正確的是 ( ) 。

  A.經濟資本也就足賬面資本

  B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

  C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

  D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

  14.下列關于風險管理策略的說法,正確的是 ( ) 。

  A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合,只要組成的資產個數足夠多,其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

  B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

  C.風險轉移是指商業銀行轉移出某一業務或市場

  D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

  15.下列關于國家風險的說法.正確的是 ( ) 。

  A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

  B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

  C.在國際金融活動中,個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

  D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的,它超出了債務人的控制范圍

  16.下列關于流動性風險的說法,不正確的是 ( ) 。

  A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的原因單一,通常被視為獨立的風險索取—>《銀行從業備考考試,保過資料》請咨詢QQ:37863298。

  B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

  C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

  D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

  17.下列關于風險的說法,正確的是 ( ) 。

  A.對大多數銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風險來源

  B.信用風險只存在于傳統的表內業務中,不存在于表外業務中

  C.對于衍生產品而言,對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值,因此其潛在風險可以忽略不計

  D.從投資組合角度出發,交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

  18.下列關于金融風險造成的損失的說法,不正確的是 ( ) 。

  A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

  B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

  C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

  D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失,應當采取事前嚴格限制高風險業務/行為的做法加以防范

  二、多項選擇題

  1.下列關于風險管理策略的說法,正確的有 ( ) 。

  A.風險對沖只可以管理非系統風險

  B.商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

  C.風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場,以避免承擔該業務或市場具有的風險

  D.根據多樣化投資分散風險原理,商業銀行的信貸業務應是全面的,不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人

  E.風險規避策略是一種消極的風險管理策略,不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略索取—>《銀行從業備考考試,保過資料》請咨詢QQ:37863298。

  2.下列屬于《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有 ( ) 。

  A.權益資本

  B.公開儲備

  C.重估儲備

  D.普通貸款儲備

  E.混合型債務工具

  3.戰略風險主要體現在 ( ) 。

  A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

  B.商業銀行經營目標不能按時實現

  C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

  D.為實現目標所需要的資源匱乏

  E.整個戰略實施過程的質量難以保證

  4.信用風險的主要形式包括( )。

  A.結算風險

  B.流動性風險

  C.非系統風險

  D.違約風險

  E.國家風險

  5.巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類,其中包括 ( ) 。

  A.系統風險

  B.信用風險

  C.操作風險

  D.戰略風險

  E.聲譽風險

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責編:jianghongying

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